PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3159117502
CUSIP315911750
ЭмитентFidelity
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FXAIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FXAIX с VOO, FXAIX с SPY, FXAIX с FZROX, FXAIX с FSKAX, FXAIX с FNILX, FXAIX с FNCMX, FXAIX с FDFIX, FXAIX с FBGRX, FXAIX с FCNTX, FXAIX с FSMAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
449.04%
322.12%
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity 500 Index Fund показал доход в 21.47% с начала года и 33.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity 500 Index Fund составила 13.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.47%20.10%
1 месяц-0.33%-0.39%
6 месяцев12.49%11.72%
1 год33.33%31.44%
5 лет (среднегодовая)15.13%13.30%
10 лет (среднегодовая)13.06%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.34%3.22%-4.08%4.96%3.59%1.22%2.42%2.13%-0.90%21.47%
20236.28%-2.44%3.67%1.56%0.44%6.60%3.21%-1.58%-4.77%-2.09%9.13%4.54%26.29%
2022-5.18%-2.99%3.71%-8.72%0.18%-8.26%9.23%-4.08%-9.21%8.09%5.59%-5.77%-18.14%
2021-1.01%2.76%4.38%5.33%0.70%2.33%2.38%3.03%-4.65%7.00%-0.69%4.48%28.71%
2020-0.04%-8.23%-12.35%12.84%4.76%1.98%5.65%7.19%-3.80%-2.66%10.94%3.84%18.42%
20198.01%3.21%1.95%4.05%-6.36%7.05%1.44%-1.58%1.86%2.18%3.62%3.01%31.48%
20185.73%-3.69%-2.54%0.38%2.41%0.61%3.72%3.26%0.57%-6.84%2.03%-9.05%-4.43%
20171.89%3.97%0.11%1.04%1.40%0.63%2.05%0.30%2.06%2.33%3.06%1.12%21.82%
2016-4.96%-0.13%6.78%0.39%1.80%0.26%3.70%0.13%0.03%-1.82%3.70%1.98%11.97%
2015-2.99%5.74%-1.59%0.97%1.28%-1.92%2.10%-6.03%-2.48%8.44%0.30%-1.61%1.38%
2014-3.47%4.57%0.85%0.74%2.33%2.08%-1.38%4.00%-1.40%2.45%2.68%0.30%14.29%
20135.17%1.37%3.73%1.94%2.33%-1.35%5.09%-2.89%3.13%4.60%3.05%2.54%32.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FXAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

Fidelity 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.88
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.52$2.40$2.26$2.02$2.08$2.31$2.37$1.84$1.97$2.03$1.92$1.20

Дивидендный доход

1.27%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$1.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$0.70$2.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.64$2.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.58$2.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.46$0.00$0.59$2.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.75$2.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.98$2.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.48$1.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.83$1.97
2015$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.37$0.00$0.62$2.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.96$1.92
2013$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.34$1.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-2.32%
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity 500 Index Fund составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-12.97%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 500 Index Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.23%
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)