Сравнение BRK-B с BDMIX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) is Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 8.42%/yr for BDMIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.42% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
BDMIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам BRK-B и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 11.73% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BDMIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
BRK-B
BDMIX
Сравнение BRK-B c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.70 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 18.34 | -18.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BDMIX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -11.89% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -3.24% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -4.07% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -5.99% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -9.44% | -20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.33% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -2.68% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.18% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BDMIX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.69% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 4.75% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 7.07% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 6.58% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 5.84% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BDMIX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BDMIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор