- ISIN
- US7795471082
- CUSIP
- 779547108
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 31 окт. 1985 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции PRFDX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) показал доход в 15.93% с начала года и 24.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFDX составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
T. Rowe Price Equity Income Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRFDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | 2.52% | -5.17% | 7.93% | 2.53% | 2.15% | 1.69% | 15.93% | |||||
| 2025 | 4.56% | 0.99% | -1.49% | -4.43% | 3.90% | 2.85% | -0.79% | 4.23% | 0.43% | -0.45% | 2.16% | 2.14% | 14.60% |
| 2024 | -0.21% | 3.96% | 4.89% | -2.99% | 3.56% | -1.22% | 3.86% | 2.09% | 0.76% | -1.25% | 4.95% | -6.45% | 11.85% |
| 2023 | 5.57% | -3.65% | -2.32% | 2.20% | -5.18% | 6.52% | 4.16% | -3.91% | -3.26% | -2.54% | 7.42% | 5.56% | 9.75% |
| 2022 | 0.97% | 0.00% | 1.59% | -5.33% | 2.99% | -8.40% | 5.08% | -1.80% | -9.35% | 10.42% | 6.64% | -4.12% | -3.25% |
| 2021 | -0.38% | 6.65% | 6.72% | 4.11% | 2.80% | -2.38% | -0.63% | 2.36% | -2.69% | 4.34% | -3.63% | 6.54% | 25.60% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Equity Income Fund has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.79, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.85%) than losses (81.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 85.85%
- Участие в снижении
- 81.37%
Комиссия
Комиссия PRFDX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRFDX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.24 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 9.71 | +3.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.07 | $3.09 | $2.08 | $2.16 | $3.16 | $1.11 | $4.02 | $3.12 | $2.99 | $2.44 | $2.13 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $3.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Equity Income Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.12%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.71%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.48%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.86%дек. 1987 г. | 3mo 23d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-22.37%февр. 2000 г. | 7mo 11d | 9mo 14d | 1y 4moиюль 1999 г. - дек. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| PRFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -56.78% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.10% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -18.90% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -25.43% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.92% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.70% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.09% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRFDX
Добавьте T. Rowe Price Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRFDX