PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7795471082

CUSIP

779547108

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 окт. 1985 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRFDX с PREIX PRFDX с VSGAX PRFDX с TRVLX PRFDX с PRDGX PRFDX с SCHD PRFDX с MITTX PRFDX с VEIPX PRFDX с SPY PRFDX с PRWCX PRFDX с FDGRX
Популярные сравнения:
PRFDX с PREIX PRFDX с VSGAX PRFDX с TRVLX PRFDX с PRDGX PRFDX с SCHD PRFDX с MITTX PRFDX с VEIPX PRFDX с SPY PRFDX с PRWCX PRFDX с FDGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
10.75%
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Equity Income Fund показал доход в 17.32% с начала года и 25.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Equity Income Fund составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


PRFDX

С начала года

17.32%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

6.94%

1 год

25.95%

5 лет (среднегодовая)

10.44%

10 лет (среднегодовая)

8.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%3.96%4.89%-2.99%3.56%-1.22%3.86%2.09%0.76%-1.25%17.32%
20235.57%-3.65%-2.32%2.20%-5.18%6.52%4.16%-3.91%-3.26%-2.54%7.42%5.56%9.75%
20220.97%-0.00%1.59%-5.33%2.99%-8.40%5.08%-1.80%-9.35%10.42%6.64%-4.12%-3.25%
2021-0.38%6.65%6.72%4.11%2.80%-2.38%-0.63%2.36%-2.69%4.34%-3.63%6.54%25.60%
2020-2.96%-10.28%-17.73%9.59%2.88%0.55%3.89%3.26%-3.84%-0.38%16.39%4.30%1.28%
20197.25%2.97%0.50%4.45%-6.29%6.55%1.28%-2.78%3.84%0.63%3.25%3.01%26.67%
20184.86%-4.55%-2.34%0.77%-0.15%1.16%3.59%0.71%-0.32%-5.62%3.02%-9.83%-9.29%
20170.19%3.33%-0.21%0.34%0.03%1.82%1.73%-0.95%3.59%1.37%3.49%0.48%16.16%
2016-5.10%0.70%7.50%2.37%1.11%0.43%3.35%0.42%0.29%-0.83%6.44%1.71%19.35%
2015-3.93%5.17%-2.05%1.85%0.15%-2.52%-0.44%-6.09%-4.01%8.16%-0.03%-2.39%-6.78%
2014-3.93%3.68%2.00%0.78%1.41%2.21%-2.38%2.88%-2.11%0.95%1.44%0.62%7.51%
20135.26%1.76%3.82%1.60%2.22%-1.18%4.78%-3.06%2.96%4.27%2.09%2.13%29.75%

Комиссия

Комиссия PRFDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRFDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.552.51
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.573.36
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.47
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.873.62
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3316.12
PRFDX
^GSPC

T. Rowe Price Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.51
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.71$0.70$0.63$0.68$0.76$0.73$0.67$0.73$0.65$0.66$0.54

Дивидендный доход

1.85%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.71
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.70
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.63
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.68
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.76
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.73
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.67
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.73
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.65
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.66
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-1.80%
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Equity Income Fund показал максимальную просадку в 58.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Equity Income Fund составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.12%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1302
-39.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-29.49%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.441
-27.51%19 июл. 1999 г.15825 февр. 2000 г.30716 мая 2001 г.465
-25.96%26 авг. 1987 г.8217 дек. 1987 г.3417 апр. 1989 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Equity Income Fund составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
4.06%
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)