PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7795471082

CUSIP

779547108

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 окт. 1985 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PRFDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRFDX с PREIX PRFDX с VSGAX PRFDX с TRVLX PRFDX с SCHD PRFDX с PRDGX PRFDX с MITTX PRFDX с VEIPX PRFDX с SPY PRFDX с PRWCX PRFDX с FDGRX
Популярные сравнения:
PRFDX с PREIX PRFDX с VSGAX PRFDX с TRVLX PRFDX с SCHD PRFDX с PRDGX PRFDX с MITTX PRFDX с VEIPX PRFDX с SPY PRFDX с PRWCX PRFDX с FDGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
658.33%
2,064.43%
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Equity Income Fund показал доход в -6.25% с начала года и -8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Equity Income Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


PRFDX

С начала года

-6.25%

1 месяц

-9.62%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-8.20%

5 лет

10.52%

10 лет

2.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.56%0.99%-1.49%-9.88%-6.25%
2024-0.21%3.96%4.89%-2.99%3.56%-1.22%3.86%2.09%0.76%-1.25%4.95%-12.22%4.94%
20235.57%-3.65%-2.32%2.20%-5.18%6.52%4.16%-3.91%-3.25%-2.54%7.42%1.26%5.28%
20220.97%0.00%1.59%-5.33%2.99%-8.40%5.08%-1.80%-9.34%10.42%6.64%-8.14%-7.31%
2021-0.38%6.65%6.72%4.11%2.80%-2.38%-0.63%2.36%-2.69%4.34%-3.63%-0.60%17.19%
2020-2.96%-10.28%-17.73%9.59%2.88%0.55%3.89%3.26%-3.84%-0.38%16.39%2.88%-0.10%
20197.25%2.97%0.50%4.45%-6.29%6.55%1.28%-2.78%3.84%0.63%3.25%-2.11%20.37%
20184.86%-4.55%-2.34%0.77%-0.15%1.16%3.59%0.71%-0.32%-5.62%3.02%-16.76%-16.26%
20170.19%3.33%-0.21%0.34%0.03%1.82%1.73%-0.95%3.59%1.37%3.49%-6.56%8.02%
2016-5.10%0.70%7.50%2.37%1.11%0.43%3.35%0.42%0.29%-0.83%6.44%-3.49%13.25%
2015-3.93%5.17%-2.05%1.85%0.15%-2.52%-0.44%-6.09%-4.01%8.16%-0.03%-7.19%-11.37%
2014-3.93%3.68%2.00%0.78%1.41%2.21%-2.38%2.88%-2.11%0.95%1.44%-4.67%1.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFDX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.58
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.63
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRFDX: 0.90
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRFDX: -0.49
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRFDX: -1.56
^GSPC: -0.79

T. Rowe Price Equity Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.17
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.74$0.71$0.70$0.63$0.68$0.76$0.73$0.67$0.73$0.65$0.66

Дивидендный доход

2.18%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.74
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.71
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.70
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.63
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.68
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.76
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.73
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.67
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.73
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.65
2014$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.71%
-17.42%
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Equity Income Fund показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Equity Income Fund составляет 17.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.32%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.99013 февр. 2013 г.1405
-42.76%13 дек. 2017 г.57123 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.802
-37.5%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.59825 февр. 2005 г.1410
-25.96%26 авг. 1987 г.8217 дек. 1987 г.3417 апр. 1989 г.423
-24.93%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.513

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Equity Income Fund составляет 8.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.52%
9.30%
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab