PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795471082

CUSIP

779547108

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 окт. 1985 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PRFDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRFDX с PREIX PRFDX с MITTX PRFDX с SCHD PRFDX с TRVLX PRFDX с PRDGX PRFDX с VSGAX PRFDX с VEIPX PRFDX с AABTX PRFDX с SPY PRFDX с PRWCX
Популярные сравнения:
PRFDX с PREIX PRFDX с MITTX PRFDX с SCHD PRFDX с TRVLX PRFDX с PRDGX PRFDX с VSGAX PRFDX с VEIPX PRFDX с AABTX PRFDX с SPY PRFDX с PRWCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) показал доход в 2.44% с начала года и -1.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFDX составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

PRFDX

С начала года

2.44%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-8.04%

1 год

-1.69%

5 лет

10.68%

10 лет

2.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.56%0.99%-1.49%-4.43%3.03%2.44%
2024-0.21%3.96%4.89%-2.99%3.56%-1.22%3.86%2.09%0.76%-1.25%4.95%-12.22%4.94%
20235.57%-3.65%-2.32%2.20%-5.18%6.52%4.16%-3.91%-3.25%-2.54%7.42%1.26%5.28%
20220.97%0.00%1.59%-5.33%2.99%-8.40%5.08%-1.80%-9.34%10.42%6.64%-8.14%-7.31%
2021-0.38%6.65%6.72%4.11%2.80%-2.38%-0.63%2.36%-2.69%4.34%-3.63%-0.60%17.19%
2020-2.96%-10.28%-17.73%9.59%2.88%0.55%3.89%3.26%-3.84%-0.38%16.39%2.88%-0.10%
20197.25%2.97%0.50%4.45%-6.29%6.55%1.28%-2.78%3.84%0.63%3.25%-2.11%20.37%
20184.86%-4.55%-2.34%0.77%-0.15%1.16%3.59%0.71%-0.32%-5.62%3.02%-16.76%-16.26%
20170.19%3.33%-0.21%0.34%0.03%1.82%1.73%-0.95%3.59%1.37%3.49%-6.56%8.02%
2016-5.10%0.70%7.50%2.37%1.11%0.43%3.35%0.42%0.29%-0.83%6.44%-3.49%13.25%
2015-3.93%5.17%-2.05%1.85%0.15%-2.52%-0.44%-6.09%-4.01%8.16%-0.03%-7.19%-11.37%
2014-3.93%3.68%2.00%0.78%1.41%2.21%-2.38%2.88%-2.11%0.95%1.44%-4.67%1.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFDX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.74$0.71$0.70$0.63$0.68$0.76$0.73$0.67$0.73$0.65$0.66

Дивидендный доход

2.00%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.74
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.71
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.70
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.63
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.68
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.76
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.73
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.67
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.73
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.65
2014$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Equity Income Fund показал максимальную просадку в 61.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Equity Income Fund составляет 10.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.32%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.99113 февр. 2013 г.1407
-42.76%13 дек. 2017 г.57123 мар. 2020 г.23022 февр. 2021 г.801
-37.5%19 июл. 1999 г.8159 окт. 2002 г.59925 февр. 2005 г.1414
-25.96%26 авг. 1987 г.8217 дек. 1987 г.3417 апр. 1989 г.423
-24.93%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.513

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...