Сравнение FXAIX с LVHI
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXAIX returned 13.34%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
LVHI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXAIX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.78% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between FXAIX and LVHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between FXAIX and LVHI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
FXAIX
LVHI
Сравнение FXAIX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.23 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 21.61 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и LVHI
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -32.31% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -6.08% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -11.99% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -11.99% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.51% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и LVHI
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.78% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.72% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 9.60% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.08% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 13.75% | +4.35% |
Сравнение комиссий FXAIX и LVHI
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и LVHI
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности LVHI в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.69% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and LVHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.44%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор