PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с FXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 15.44% против 1.06% соответственно.

FXAIX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.79%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.44%

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.59%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between FXAIX and FXF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.06

Over the past year, FXAIX and FXF have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

FXAIX vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXAIXFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.17

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.31

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.25

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

0.54

+11.91

FXAIX vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FXF

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAIXFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-35.58%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.97%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-8.52%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-12.68%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-15.04%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-19.02%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-20.83%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FXF

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAIXFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.81%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

5.56%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

7.49%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

8.33%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

7.57%

+10.53%

Сравнение комиссий FXAIX и FXF

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FXF

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXAIX and FXF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (4.44%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs FXF's -35.58%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXAIX и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор