PortfoliosLab logo
Сравнение FCNTX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNTX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.76%
409.72%
FCNTX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNTX:

0.33

FXAIX:

0.50

Коэф-т Сортино

FCNTX:

0.61

FXAIX:

0.82

Коэф-т Омега

FCNTX:

1.08

FXAIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FCNTX:

0.36

FXAIX:

0.51

Коэф-т Мартина

FCNTX:

1.27

FXAIX:

2.17

Индекс Язвы

FCNTX:

5.75%

FXAIX:

4.46%

Дневная вол-ть

FCNTX:

22.12%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FCNTX:

-48.74%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FCNTX:

-14.28%

FXAIX:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCNTX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции FXAIX немного отстают с 11.58%.


FCNTX

С начала года

-7.61%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-8.90%

1 год

4.75%

5 лет

14.96%

10 лет

12.07%

FXAIX

С начала года

-8.26%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.68%

1 год

7.43%

5 лет

15.45%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNTX и FXAIX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNTX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCNTX: 0.33
FXAIX: 0.50
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNTX: 0.61
FXAIX: 0.82
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNTX: 1.08
FXAIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCNTX: 0.36
FXAIX: 0.51
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FCNTX: 1.27
FXAIX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.50
FCNTX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FXAIX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FXAIX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.07%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FXAIX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.28%
-12.32%
FCNTX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FXAIX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.43% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
14.20%
FCNTX
FXAIX