Сравнение FDIVX с PTTRX
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.68%/yr vs 2.29%/yr for PTTRX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.29% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.68%
PTTRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам FDIVX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.84% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.64% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between FDIVX and PTTRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1991 г. | 0.02 |
Over the past year, FDIVX and PTTRX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
FDIVX
PTTRX
Сравнение FDIVX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIVX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 5.48 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и PTTRX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -19.28% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -3.69% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -6.18% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -19.28% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -19.28% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.49% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -2.19% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.23% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и PTTRX
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 1.77% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 3.61% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 4.63% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 6.28% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 5.23% | +11.82% |
Сравнение комиссий FDIVX и PTTRX
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и PTTRX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности PTTRX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.54% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
FDIVX and PTTRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (7.46%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs PTTRX's -19.28%.
PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор