Сравнение BRK-B с FOCPX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 22.49%/yr for FOCPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 13.22% против 22.49% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FOCPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 22.49%
Сравнение доходности по годам BRK-B и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 22.78% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FOCPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and FOCPX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
BRK-B
FOCPX
Сравнение BRK-B c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.68 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 19.87 | -19.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FOCPX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -70.25% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.29% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.82% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.05% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -37.05% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.42% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -17.00% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.65% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FOCPX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.13% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.35% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.86% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.83% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.51% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FOCPX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.33% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FOCPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор