Сравнение GBTC с IDMO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 46.47% против 12.64% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам GBTC и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between GBTC and IDMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.22 |
Over the past year, GBTC and IDMO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. IDMO — Ранг доходности на риск
GBTC
IDMO
Сравнение GBTC c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.89 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.64 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и IDMO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -39.38% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -12.31% | -40.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -12.65% | -39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -27.07% | -58.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -31.34% | -58.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -1.92% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -9.74% | -33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 3.04% | +26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и IDMO
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 7.92% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 16.02% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 17.92% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 18.03% | +44.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 18.18% | +63.66% |
Сравнение комиссий GBTC и IDMO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и IDMO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and IDMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 12.64% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while IDMO is Momentum. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор