PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 19.95% против 13.99% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between XMMO and SLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.21

Сравнение распределения секторов XMMO и SLV

Секторы
XMMO
SLV

Промышленность

41.1%

-

Технологии

16.7%

-

Энергетика

7.7%

-

Сырьевые материалы

7.2%
100.0%

Здравоохранение

6.3%

-

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Промышленность

XMMO
41.1%
SLV

-

Технологии

XMMO
16.7%
SLV

-

Энергетика

XMMO
7.7%
SLV

-

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
SLV
100.0%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
SLV

-

Недвижимость

XMMO
6.1%
SLV

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
SLV

-

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
SLV

-

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XMMO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.44

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.76

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

1.89

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

4.10

+13.44

XMMO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и SLV

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-76.28%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-45.40%

+37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-45.40%

+20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-45.40%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-45.40%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-41.96%

+40.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-44.66%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

20.88%

-18.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и SLV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.07%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

16.34%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

59.10%

-42.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

59.82%

-40.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

36.46%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

32.00%

-9.65%

Сравнение комиссий XMMO и SLV

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и SLV

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and SLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 13.99% for SLV. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for SLV.

XMMO is categorized as Momentum, while SLV is Silver. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.50% for SLV.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор