PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDMO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции BRK-B немного впереди с 13.22%.


IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IDMO and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.33

The correlation between IDMO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IDMO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDMOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.02

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.05

+7.69

IDMO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и BRK-B

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDMOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-53.86%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.42%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.95%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.58%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-29.57%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.36%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.07%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.53%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и BRK-B

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDMOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.95%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

10.78%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

14.38%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.12%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.44%

-1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и BRK-B

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы


IDMO and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs BRK-B's -53.86%.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор