PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с EWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с EWL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 10.14%/yr for EWL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EWL.

Доходность

Сравнение доходности IOO и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.14% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и EWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Correlation

The correlation between IOO and EWL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.71

The correlation between IOO and EWL shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и EWL

Секторы
IOO
EWL

Технологии

46.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.3%

Финансовые услуги

9.1%
18.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
38.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
14.9%

Промышленность

4.8%
12.0%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%
6.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.9%

Технологии

IOO
46.2%
EWL
0.9%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
EWL
1.3%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
EWL
18.6%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
EWL
5.4%

Здравоохранение

IOO
8.4%
EWL
38.8%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
EWL
14.9%

Промышленность

IOO
4.8%
EWL
12.0%

Энергетика

IOO
3.6%
EWL

-

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
EWL
6.6%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
EWL
0.4%

Недвижимость

IOO
0.2%
EWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L

Доходность на риск

IOO vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOEWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.85

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.30

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.01

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

3.24

+11.11

IOO vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и EWL

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и EWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-51.62%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.48%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.48%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-28.99%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-28.99%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.63%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-11.08%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.22%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и EWL

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.82%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.12%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.70%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.09%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.13%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

16.47%

+1.33%

Сравнение комиссий IOO и EWL

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и EWL

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EWL в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and EWL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (5.12%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs EWL's -51.62%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 10.14% for EWL. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while EWL is Europe Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while EWL tracks MSCI Switzerland Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.50% for EWL.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и EWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор