PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMIX с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) is Long-Short fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.42%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDMIX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BDMIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.22% соответственно.

BDMIX

1 день
1.05%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
21.47%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.42%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.73%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BDMIX and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BDMIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDMIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.02

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
0.08

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

-0.02

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

-0.05

+18.39

BDMIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и BRK-B

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-53.86%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-9.42%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-14.95%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-26.58%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-29.57%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-9.36%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-11.07%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.53%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 2.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.95%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

10.78%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

14.38%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

17.12%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

19.44%

-13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и BRK-B

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.00%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDMIX and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs BRK-B's -53.86%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор