PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.15% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between LVHD and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.07

Сравнение распределения секторов LVHD и GLD

Секторы
LVHD
GLD

Коммунальные услуги

25.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Энергетика

6.7%

-

Технологии

5.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
GLD

-

Недвижимость

LVHD
15.0%
GLD

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
GLD

-

Энергетика

LVHD
6.7%
GLD

-

Технологии

LVHD
5.9%
GLD

-

Промышленность

LVHD
4.6%
GLD

-

Здравоохранение

LVHD
4.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

LVHD

-

GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

LVHD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.87

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.24

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.98

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

2.81

+2.62

LVHD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и GLD

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-45.56%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-24.46%

+18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-24.46%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-24.46%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-24.46%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-22.05%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-16.16%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

8.49%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и GLD

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 3.54%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.79%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

24.10%

-17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

27.37%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

18.22%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.08%

-0.56%

Сравнение комиссий LVHD и GLD

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и GLD

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 8.41% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for GLD.

LVHD is categorized as Dividend, while GLD is Gold. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.40% for GLD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор