PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6933907007

CUSIP

693390700

Эмитент

PIMCO

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PTTRX с VBTIX PTTRX с VBTLX PTTRX с DBLTX PTTRX с SCHZ PTTRX с VTHRX PTTRX с VWETX PTTRX с PDIIX PTTRX с VSCSX PTTRX с SPY PTTRX с PRRIX
Популярные сравнения:
PTTRX с VBTIX PTTRX с VBTLX PTTRX с DBLTX PTTRX с SCHZ PTTRX с VTHRX PTTRX с VWETX PTTRX с PDIIX PTTRX с VSCSX PTTRX с SPY PTTRX с PRRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Total Return Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
10.75%
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Total Return Fund Institutional Class показал доход в 2.41% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Total Return Fund Institutional Class составила 0.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


PTTRX

С начала года

2.41%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

3.09%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

-0.57%

10 лет (среднегодовая)

0.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%-1.27%1.08%-2.54%2.13%0.84%2.63%1.10%1.49%-2.66%2.41%
20233.44%-2.44%1.99%0.70%-0.96%-0.36%0.31%-0.60%-2.50%-1.85%4.71%4.04%6.33%
2022-1.96%-0.91%-3.43%-3.97%0.52%-2.06%2.22%-2.69%-4.31%-1.62%3.77%-0.31%-14.08%
2021-0.50%-1.35%-1.27%0.98%0.36%0.75%1.05%-0.13%-0.60%-0.30%0.28%-0.06%-0.83%
20202.48%1.46%-1.71%1.83%0.96%1.04%1.50%-0.10%0.09%-0.43%1.19%-3.17%5.11%
20191.20%0.07%1.49%0.19%1.91%1.08%-0.01%2.79%-0.42%0.35%-0.40%-0.32%8.18%
2018-0.98%-0.61%0.32%-0.89%0.42%0.03%0.22%0.46%-0.59%-0.27%0.50%1.17%-0.25%
20170.71%0.92%-0.01%0.84%0.83%0.14%0.59%1.18%-0.27%-0.19%-0.28%0.59%5.14%
20161.01%-0.66%1.45%0.44%0.27%1.36%1.08%-0.22%0.38%-0.55%-2.56%0.66%2.63%
20152.64%-0.71%0.30%-0.58%-0.38%-0.89%1.22%-0.82%-0.46%0.77%-0.12%-3.61%-2.74%
20141.35%0.52%-0.55%0.74%1.24%0.37%-0.52%1.11%-0.94%0.81%1.00%-1.24%3.91%
2013-0.27%0.55%0.33%1.18%-2.16%-2.62%0.49%-1.08%1.78%0.93%-0.00%-1.61%-2.55%

Комиссия

Комиссия PTTRX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PTTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.372.51
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.023.36
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.47
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.173.62
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0316.12
PTTRX
^GSPC

PIMCO Total Return Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.51
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.33$0.37$0.24$0.27$0.39$0.31$0.27$0.31$0.31$0.45$0.27

Дивидендный доход

4.41%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.00$0.32
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.14$0.37
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.39
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.07$0.31
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.31
2015$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23$0.45
2013$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.27%
-1.80%
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Total Return Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 90.27%, зарегистрированную 11 дек. 1987 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund Institutional Class составляет 42.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.27%6 нояб. 1987 г.2611 дек. 1987 г.
-0.88%27 окт. 1987 г.228 окт. 1987 г.54 нояб. 1987 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Total Return Fund Institutional Class составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
4.06%
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)