PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Total Return Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) показал доход в -0.17% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTTRX составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.72%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1990 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PTTRX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 дек. 1990 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 5.68%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1988.

• Этот фонд участвовал в 18.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.65%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PTTRX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTTRX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 19.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund Institutional Class составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.