PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933907007

CUSIP

693390700

Эмитент

PIMCO

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTTRX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PTTRX с VBTLX PTTRX с VBTIX PTTRX с DBLTX PTTRX с PRRIX PTTRX с VTHRX PTTRX с VWETX PTTRX с PDIIX PTTRX с VSCSX PTTRX с SCHZ PTTRX с SPY
Популярные сравнения:
PTTRX с VBTLX PTTRX с VBTIX PTTRX с DBLTX PTTRX с PRRIX PTTRX с VTHRX PTTRX с VWETX PTTRX с PDIIX PTTRX с VSCSX PTTRX с SCHZ PTTRX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) показал доход в 2.00% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTTRX составила 1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PTTRX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.21%

1 год

4.63%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.85%2.58%0.06%0.15%-1.62%2.00%
20240.20%-1.27%1.08%-2.54%2.13%0.84%2.63%1.10%1.49%-2.66%1.44%-1.67%2.62%
20233.44%-2.44%1.99%0.70%-0.96%-0.36%0.31%-0.60%-2.50%-1.85%4.71%4.04%6.33%
2022-1.96%-0.91%-3.43%-3.97%0.52%-2.06%2.22%-2.69%-4.31%-1.62%3.77%-0.31%-14.08%
2021-0.50%-1.35%-1.27%0.98%0.36%0.75%1.05%-0.13%-0.60%-0.30%0.28%-0.06%-0.83%
20202.48%1.46%-1.71%1.83%0.96%1.04%1.50%-0.10%0.09%-0.43%1.19%-3.17%5.11%
20191.20%0.07%1.49%0.19%1.91%1.08%-0.01%2.79%-0.42%0.35%-0.40%-0.32%8.18%
2018-0.98%-0.61%0.32%-0.89%0.42%0.03%0.22%0.46%-0.59%-0.27%0.50%1.17%-0.25%
20170.71%0.92%-0.01%0.84%0.82%0.14%0.59%1.18%-0.27%-0.19%-0.28%0.59%5.14%
20161.01%-0.66%1.45%0.44%0.28%1.35%1.08%-0.22%0.38%-0.55%-2.56%0.66%2.63%
20152.64%-0.71%0.31%-0.58%-0.38%-0.89%1.22%-0.82%-0.46%0.77%-0.12%-3.61%-2.74%
20141.35%0.52%-0.55%0.74%1.24%0.37%-0.52%1.11%-0.94%0.81%1.00%-1.24%3.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTTRX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: -0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.39$0.33$0.37$0.24$0.27$0.39$0.31$0.27$0.31$0.31$0.45

Дивидендный доход

4.68%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.14$0.37
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.39
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.07$0.31
2017$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.31
2015$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Total Return Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 90.27%, зарегистрированную 11 дек. 1987 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund Institutional Class составляет 40.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.27%6 нояб. 1987 г.2611 дек. 1987 г.———
-0.88%27 окт. 1987 г.228 окт. 1987 г.54 нояб. 1987 г.7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...