PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с VMNFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции LVHD превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.04% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between LVHD and VMNFX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.02

The correlation between LVHD and VMNFX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и VMNFX

Секторы
LVHD
VMNFX

Коммунальные услуги

25.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

18.5%
3.0%

Недвижимость

15.0%
7.6%

Финансовые услуги

8.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.7%

Энергетика

6.7%
4.7%

Технологии

5.9%
13.0%

Промышленность

4.6%
12.9%

Здравоохранение

4.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
VMNFX
3.4%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
VMNFX
3.0%

Недвижимость

LVHD
15.0%
VMNFX
7.6%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
VMNFX
19.9%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
VMNFX
12.7%

Энергетика

LVHD
6.7%
VMNFX
4.7%

Технологии

LVHD
5.9%
VMNFX
13.0%

Промышленность

LVHD
4.6%
VMNFX
12.9%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
VMNFX
13.6%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
VMNFX
3.6%

Сырьевые материалы

LVHD

-

VMNFX
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

LVHD vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.61

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.94

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.33

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

12.14

-6.71

LVHD vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VMNFX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-26.42%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.65%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-5.44%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-6.75%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-25.09%

-12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.19%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.75%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.66%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VMNFX

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.65%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.57%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

7.71%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

7.21%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

6.39%

+9.13%

Сравнение комиссий LVHD и VMNFX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VMNFX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and VMNFX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (3.54%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор