PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с BARIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 11.45%/yr for BARIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.45% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

BARIX

1 день
0.43%
1 месяц
9.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.48%
3 года*
10.21%
5 лет*
2.48%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.84%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between GLD and BARIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

GLD vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.29

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.64

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.44

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

0.91

+1.90

GLD vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и BARIX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-37.44%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-10.68%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-17.78%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-37.44%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-37.44%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-1.45%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-6.73%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

5.16%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BARIX

SPDR Gold Shares (GLD) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеют волатильность 7.79% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

11.11%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

16.36%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

19.80%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.96%

-3.88%

Сравнение комиссий GLD и BARIX

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BARIX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		10.50%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and BARIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to BARIX (7.48%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BARIX's -37.44%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор