Сравнение FSZ с FDIVX
FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 9.68%/yr for FDIVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 1.01%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FDIVX с доходностью 10.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции FDIVX немного отстают с 9.68%.
FSZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.12%
FDIVX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам FSZ и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 3.31% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.84% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
Correlation
The correlation between FSZ and FDIVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between FSZ and FDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSZ vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
FSZ
FDIVX
Сравнение FSZ c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSZ | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.72 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 6.65 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSZ и FDIVX
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSZ | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -60.61% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.38% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -14.63% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -35.60% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -35.60% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.94% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.66% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.19% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и FDIVX
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSZ | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.46% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 15.37% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 17.81% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.31% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.05% | +1.89% |
Сравнение комиссий FSZ и FDIVX
FSZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и FDIVX
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FDIVX в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.36% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
FSZ and FDIVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (7.46%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs FDIVX's -60.61%.
FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSZ и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор