Сравнение FZROX с PRFDX
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FZROX returned 12.34%/yr vs 9.69%/yr for PRFDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и PRFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 12.54%.
FZROX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
PRFDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам FZROX и PRFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.14% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 12.54% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -10.87% |
Correlation
The correlation between FZROX and PRFDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between FZROX and PRFDX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. PRFDX — Ранг доходности на риск
FZROX
PRFDX
Сравнение FZROX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | PRFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.15 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 11.66 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и PRFDX
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и PRFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -58.12% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.34% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -14.35% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -18.08% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.23% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -6.25% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и PRFDX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.56% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 8.40% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.96% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.98% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.87% | +2.27% |
Сравнение комиссий FZROX и PRFDX
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и PRFDX
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PRFDX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.94% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.42% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
FZROX and PRFDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.66%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs PRFDX's -58.12%.
PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и PRFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор