Сравнение VMNFX с FZROX
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VMNFX returned 13.18%/yr vs 12.34%/yr for FZROX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 9.14%.
VMNFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 5.04%
FZROX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMNFX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.24% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | -1.74% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.14% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between VMNFX and FZROX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
VMNFX
FZROX
Сравнение VMNFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNFX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.78 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 12.51 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и FZROX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -34.96% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -8.89% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -19.38% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -25.12% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.57% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.50% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и FZROX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.66% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 9.98% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 12.76% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 17.51% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 20.14% | -13.75% |
Сравнение комиссий VMNFX и FZROX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и FZROX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FZROX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.94% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and FZROX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.66%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs FZROX's -34.96%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор