PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZROX с PTTRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, FZROX returned 12.34%/yr vs 0.58%/yr for PTTRX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%.

FZROX

1 день
1.90%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.23%
1 год
24.28%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZROX и PTTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		9.14%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%0.96%

Correlation

The correlation between FZROX and PTTRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.05

Over the past year, FZROX and PTTRX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

FZROX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZROXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.47

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.17

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.83

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

5.48

+7.04

FZROX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZROX и PTTRX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZROXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-19.28%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-3.69%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-6.18%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-19.28%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.49%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-2.19%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.23%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и PTTRX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZROXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

1.77%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

3.61%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

4.63%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

6.28%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

5.23%

+14.91%

Сравнение комиссий FZROX и PTTRX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и PTTRX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PTTRX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

FZROX and PTTRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZROX has higher volatility (4.66%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs PTTRX's -19.28%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZROX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор