Сравнение EWL с GBTC
EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.14%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EWL charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности EWL и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 10.14% против 46.47% соответственно.
EWL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.14%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам EWL и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 4.60% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between EWL and GBTC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWL vs. GBTC — Ранг доходности на риск
EWL
GBTC
Сравнение EWL c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWL | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.79 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.39 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWL и GBTC
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -89.91% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -52.45% | +38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -52.45% | +38.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -85.42% | +56.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -89.91% | +60.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -49.87% | +46.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -43.43% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 29.85% | -25.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и GBTC
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 5.12%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 11.97% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 34.41% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 44.01% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 62.25% | -46.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 81.84% | -65.37% |
Сравнение комиссий EWL и GBTC
EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и GBTC
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.63% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWL and GBTC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to EWL (5.12%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 10.14% for EWL. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
EWL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for GBTC.
EWL is categorized as Europe Equities, while GBTC is Cryptocurrency. EWL tracks MSCI Switzerland Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 1.50% for GBTC.
EWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWL и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор