Сравнение BARIX с FZROX
BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BARIX returned 2.48%/yr vs 12.34%/yr for FZROX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BARIX charges 1.03%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 9.14%.
BARIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 11.45%
FZROX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BARIX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 0.84% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | -13.04% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.14% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between BARIX and FZROX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between BARIX and FZROX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
BARIX
FZROX
Сравнение BARIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARIX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.78 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 12.51 | -11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FZROX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -34.96% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.89% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -19.38% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -25.12% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.57% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.50% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 1.97% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FZROX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.66% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.98% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 12.76% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.51% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.14% | -0.18% |
Сравнение комиссий BARIX и FZROX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FZROX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности FZROX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 10.50% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.94% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BARIX and FZROX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARIX has higher volatility (7.48%) compared to FZROX (4.66%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARIX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор