PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FSSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 11.30%/yr for FSSNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 17.48% против 11.30% соответственно.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

FSSNX

1 день
3.04%
1 месяц
2.84%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.24%
1 год
38.39%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		18.33%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between FCNTX and FSSNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between FCNTX and FSSNX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

FCNTX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.93

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.68

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.46

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

12.23

-4.43

FCNTX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FSSNX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-41.72%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.00%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-27.45%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-31.87%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-41.72%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.46%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.11%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FSSNX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.09%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.37%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

19.71%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

22.68%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

23.49%

-3.78%

Сравнение комиссий FCNTX и FSSNX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FSSNX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FSSNX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.92%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and FSSNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSNX has higher volatility (7.09%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FSSNX's -41.72%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор