PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.22% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between LVHD and BRK-B is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.61

The correlation between LVHD and BRK-B shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LVHD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.02

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.08

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.02

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.05

+5.48

LVHD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и BRK-B

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-53.86%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-9.42%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.95%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-26.58%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-29.57%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-9.36%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-11.07%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.53%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и BRK-B

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 3.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.78%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

14.38%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

17.12%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.44%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и BRK-B

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and BRK-B have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs BRK-B's -53.86%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор