Сравнение IEI с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Silver Trust (SLV).
IEI и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.35% против 16.87% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и SLV
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IEI vs. SLV — Ранг доходности на риск
IEI
SLV
Сравнение IEI c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.16 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.23 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.82 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.70 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.16 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IEI и SLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и SLV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и SLV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -76.28% | +61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -42.45% | +40.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -42.45% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -42.81% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -35.47% | +33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -44.76% | +42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 13.77% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и SLV
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 16.96% | -15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 57.27% | -55.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 57.07% | -53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 35.27% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 31.35% | -27.42% |