Сравнение IEI с EDEN
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 9.22%/yr for EDEN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IEI charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.
Доходность
Сравнение доходности IEI и EDEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 1.24% против 9.22% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
EDEN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам IEI и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.05% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Correlation
The correlation between IEI and EDEN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between IEI and EDEN shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. EDEN — Ранг доходности на риск
IEI
EDEN
Сравнение IEI c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.33 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -0.72 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и EDEN
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и EDEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -36.61% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -21.17% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -29.31% | +25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -36.61% | +22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -36.61% | +22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -13.55% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.37% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 10.27% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и EDEN
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.93% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 15.72% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 20.90% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 20.25% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 19.41% | -15.48% |
Сравнение комиссий IEI и EDEN
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и EDEN
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности EDEN в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 2.87% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and EDEN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.93%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs EDEN's -36.61%.
On 10-year performance, EDEN leads with 9.22% vs 1.24% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.22% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.87% for EDEN.
IEI is categorized as Government Bonds, while EDEN is Europe Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.53% for EDEN.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и EDEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор