PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.15% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FSZ and GLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.15

Over the past year, FSZ and GLD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FSZ и GLD

Секторы
FSZ
GLD

Промышленность

22.0%

-

Здравоохранение

22.0%

-

Финансовые услуги

18.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Сырьевые материалы

8.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

1.6%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

FSZ
22.0%
GLD

-

Здравоохранение

FSZ
22.0%
GLD

-

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
GLD

-

Недвижимость

FSZ
3.7%
GLD

-

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
GLD

-

Технологии

FSZ
1.6%
GLD

-

Энергетика

FSZ

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FSZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.24

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

2.81

-0.59

FSZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и GLD

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-45.56%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-24.46%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-24.46%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-24.46%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-24.46%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-22.05%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-16.16%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.49%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и GLD

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.83%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.79%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

24.10%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

27.37%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

18.22%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.08%

+2.86%

Сравнение комиссий FSZ и GLD

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и GLD

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and GLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 10.12% for FSZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for GLD.

FSZ is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор