Сравнение FSZ с EWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).
FSZ и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -1.92% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSZ имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции EWL немного отстают с 9.38%.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
EWL
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWL
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWL в 0.50%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWL — Ранг доходности на риск
FSZ
EWL
Сравнение FSZ c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.38 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.05 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.08 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWL
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности EWL в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.74% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWL
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -51.62% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -13.48% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -28.99% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -28.99% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -9.63% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -11.12% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.48% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWL
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.66% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.81% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.95% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.86% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.36% | +2.52% |