PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IOO и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 16.66% против 19.95% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between IOO and XMMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.75

The correlation between IOO and XMMO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и XMMO

Секторы
IOO
XMMO

Технологии

46.2%
16.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.6%

Финансовые услуги

9.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.5%

Промышленность

4.8%
41.1%

Энергетика

3.6%
7.7%

Сырьевые материалы

1.7%
7.2%

Коммунальные услуги

0.5%
5.8%

Недвижимость

0.2%
6.1%

Технологии

IOO
46.2%
XMMO
16.7%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
XMMO
1.6%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

IOO
8.4%
XMMO
6.3%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
XMMO
0.5%

Промышленность

IOO
4.8%
XMMO
41.1%

Энергетика

IOO
3.6%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
XMMO
5.8%

Недвижимость

IOO
0.2%
XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IOO vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.86

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.58

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.41

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

17.54

-3.19

IOO vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и XMMO

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.37%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.34%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-24.93%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-27.91%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-36.74%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.19%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-9.44%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.09%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и XMMO

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.07%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

16.76%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.74%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.62%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.35%

-4.55%

Сравнение комиссий IOO и XMMO

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и XMMO

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IOO and XMMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 16.66% for IOO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.61% for XMMO.

IOO is categorized as Global Equities, while XMMO is Momentum. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.35% for XMMO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор