PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

IDMO — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. IDMO запущен 24 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B6965

CUSIP

46138E222

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

24 февр. 2012 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDMO составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IDMO с EFG IDMO с IDHQ IDMO с ICOW IDMO с IVLU IDMO с VTSAX IDMO с GLOF IDMO с IHDG IDMO с VIGI IDMO с MTUM IDMO с HEFA
Популярные сравнения:
IDMO с EFG IDMO с IDHQ IDMO с ICOW IDMO с IVLU IDMO с VTSAX IDMO с GLOF IDMO с IHDG IDMO с VIGI IDMO с MTUM IDMO с HEFA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) показал доход в 17.93% с начала года и 19.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDMO составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

IDMO

С начала года

17.93%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

16.18%

1 год

19.00%

5 лет

16.90%

10 лет

8.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.97%2.95%1.05%6.18%1.71%17.93%
20242.65%5.21%6.49%-5.04%3.61%0.41%2.06%1.95%-1.43%-2.69%3.65%-4.03%12.79%
20234.02%-1.78%1.48%2.50%-4.62%4.93%3.36%-0.72%-1.19%-2.32%9.62%4.05%20.17%
2022-5.25%-4.21%2.68%-6.04%3.53%-10.07%4.97%-4.49%-8.53%8.09%9.35%-0.45%-12.04%
2021-0.24%-1.51%-0.27%3.49%-0.02%0.95%2.03%4.47%-1.80%5.46%-3.16%4.47%14.31%
20200.89%-7.43%-10.42%7.66%6.58%5.58%4.69%4.25%-0.81%-3.92%10.30%4.94%22.01%
20198.43%3.19%1.96%0.29%-1.66%4.85%-1.64%0.05%1.51%1.59%1.43%3.09%25.19%
20187.23%-2.85%-4.85%1.26%-1.64%-2.10%1.74%-1.67%2.48%-9.53%-1.87%-5.26%-16.67%
20174.79%0.82%2.53%-0.05%2.85%1.71%5.25%-0.02%2.97%2.71%0.93%1.60%29.25%
2016-11.34%4.27%13.73%1.27%1.66%-3.61%3.09%-0.64%1.11%-5.84%-4.21%1.05%-1.54%
2015-1.33%9.90%-0.83%9.22%-3.46%-4.43%-3.45%-7.43%-11.09%12.64%-3.06%-6.17%-11.77%
2014-3.77%6.76%-3.98%4.33%2.52%2.76%-3.10%-0.16%-6.10%-1.98%1.06%-5.02%-7.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDMO составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.91$1.06$1.16$0.68$0.54$0.59$0.75$0.87$0.49$0.59$0.59

Дивидендный доход

1.74%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.91
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$1.06
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.12$1.16
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.68
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.54
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.59
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.75
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.87
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.49
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.59
2014$0.01$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P International Developed Momentum ETF показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P International Developed Momentum ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.36%15 мая 2015 г.1379 февр. 2016 г.55719 февр. 2020 г.694
-31.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-27.08%15 нояб. 2021 г.21726 сент. 2022 г.2971 дек. 2023 г.514
-25.56%15 мар. 2012 г.1218 мая 2012 г.2619 дек. 2012 г.38
-21.02%7 июл. 2014 г.6416 окт. 2014 г.9524 апр. 2015 г.159

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...