Сравнение WFMIX с BRK-B
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) is Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WFMIX returned 10.85%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WFMIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFMIX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции WFMIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.22% соответственно.
WFMIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 10.85%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам WFMIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.59% | 6.14% | 11.95% | 9.54% | -4.65% | 28.53% | 3.27% | 40.27% | -13.12% | 11.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WFMIX and BRK-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between WFMIX and BRK-B has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFMIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WFMIX
BRK-B
Сравнение WFMIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFMIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.02 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.05 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFMIX и BRK-B
Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFMIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -53.86% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.42% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -14.95% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -26.58% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -29.57% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -9.36% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -11.07% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.53% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFMIX и BRK-B
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFMIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.95% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.78% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.38% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.12% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.44% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFMIX и BRK-B
Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I | 10.17% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
WFMIX and BRK-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFMIX has higher volatility (4.41%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs BRK-B's -53.86%.
WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFMIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор