Сравнение GBTC с FXF
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 46.47% против 1.06% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам GBTC и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between GBTC and FXF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.06 |
The correlation between GBTC and FXF shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. FXF — Ранг доходности на риск
GBTC
FXF
Сравнение GBTC c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.25 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.54 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и FXF
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -35.58% | -54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -4.97% | -47.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -8.52% | -43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -12.68% | -72.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -15.04% | -74.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -19.02% | -30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -20.83% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 2.28% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и FXF
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 1.81% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 5.56% | +28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 7.49% | +36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 8.33% | +53.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 7.57% | +74.27% |
Сравнение комиссий GBTC и FXF
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и FXF
Ни GBTC, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and FXF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 1.06% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and FXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while FXF is Currency. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.40% for FXF.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор