Сравнение IYW с XMMO
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 25.63%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYW charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYW показывает доходность 22.66%, а XMMO немного выше – 22.77%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 25.63% против 19.95% соответственно.
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 47.94%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам IYW и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between IYW and XMMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.75 |
The correlation between IYW and XMMO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IYW
XMMO
Сравнение IYW c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.41 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 17.54 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и XMMO
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -55.37% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -8.34% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -24.93% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -27.91% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -36.74% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -1.19% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -9.44% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.09% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XMMO
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.41% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.07% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 16.76% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.74% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 21.62% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 22.35% | +2.85% |
Сравнение комиссий IYW и XMMO
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XMMO
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and XMMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.63% vs 19.95% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.63% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.11% for IYW.
IYW is categorized as Technology Equities, while XMMO is Momentum. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.35% for XMMO.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор