Сравнение FSSNX с BRK-B
FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSSNX returned 11.30%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSSNX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSNX показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FSSNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.22% соответственно.
FSSNX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.30%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FSSNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.33% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FSSNX and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FSSNX and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FSSNX
BRK-B
Сравнение FSSNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSSNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.02 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | -0.05 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSSNX и BRK-B
Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -53.86% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.42% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.45% | -14.95% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -26.58% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -29.57% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.36% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -11.07% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.53% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSNX и BRK-B
Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.95% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.78% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 14.38% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 17.12% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 19.44% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSNX и BRK-B
Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.92% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FSSNX and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (7.09%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs BRK-B's -53.86%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSNX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор