Сравнение FXAIX с BRK-B
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.44%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.22% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FXAIX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FXAIX and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FXAIX and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FXAIX
BRK-B
Сравнение FXAIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.02 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | -0.05 | +12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и BRK-B
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -53.86% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.42% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -14.95% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.58% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -29.57% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -9.36% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -11.07% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.53% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и BRK-B
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.95% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.78% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 14.38% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.12% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.44% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и BRK-B
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.44%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs BRK-B's -53.86%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор