PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IOO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 16.66% против 12.64% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IOO and IDMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.57

The correlation between IOO and IDMO shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и IDMO

Секторы
IOO
IDMO

Технологии

46.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.2%

Финансовые услуги

9.1%
42.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.4%

Здравоохранение

8.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Промышленность

4.8%
22.6%

Энергетика

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
10.2%

Коммунальные услуги

0.5%
8.4%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

IOO
46.2%
IDMO
5.3%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
IDMO
2.2%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
IDMO
42.4%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

IOO
8.4%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
IDMO
2.5%

Промышленность

IOO
4.8%
IDMO
22.6%

Энергетика

IOO
3.6%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
IDMO
10.2%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
IDMO
8.4%

Недвижимость

IOO
0.2%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

IOO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.30

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.93

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.89

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

7.64

+6.71

IOO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и IDMO

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-39.38%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.31%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.65%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-27.07%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-31.34%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.92%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-9.74%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.04%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и IDMO

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.92%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

16.02%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.92%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.03%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.18%

-0.38%

Сравнение комиссий IOO и IDMO

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и IDMO

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and IDMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 12.64% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.25% for IDMO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор