PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDIVX returned 8.80%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.14% соответственно.

FDIVX

1 день
-3.73%
1 месяц
-1.89%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.86%
1 год
17.46%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.80%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		7.71%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FDIVX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.41

Over the past year, the correlation between FDIVX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDIVX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.09

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.03

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.14

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

-0.30

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.09

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и BRK-B

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-53.86%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.42%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-14.95%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-26.58%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-29.57%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-9.78%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.07%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.49%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и BRK-B

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.98%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.87%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.38%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.13%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.44%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и BRK-B

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.92%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FDIVX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIVX has higher volatility (6.31%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs BRK-B's -53.86%.

FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор