PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности FXF и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 1.25% против 11.35% соответственно.

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between FXF and VTIVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.11

Over the past year, FXF and VTIVX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

FXF vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.51

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.50

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.18

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

14.06

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.51

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FXF и VTIVX

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-51.69%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-8.30%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-13.40%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-25.10%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-31.42%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

0.00%

-18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-6.33%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и VTIVX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.18%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.37%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

10.50%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

13.49%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

14.79%

-7.22%

Сравнение комиссий FXF и VTIVX

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и VTIVX

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

FXF and VTIVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор