PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с IEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. FAGIX is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.03%/yr vs 1.24%/yr for IEI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 8.03% против 1.24% соответственно.

FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.40%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between FAGIX and IEI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

-0.14

The correlation between FAGIX and IEI shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

FAGIX vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGIXIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.00

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.52

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.19

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

3.35

+16.51

FAGIX vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и IEI

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-14.60%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.50%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-3.66%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-13.88%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-14.60%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.74%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.67%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и IEI

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.98%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

2.18%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

3.00%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

4.78%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

3.93%

+3.91%

Сравнение комиссий FAGIX и IEI

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и IEI

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and IEI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (2.71%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs IEI's -14.60%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор