PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMIX с FSZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both funds - BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.42%/yr vs 10.12%/yr for FSZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BDMIX charges 1.57%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDMIX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции BDMIX уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.12% соответственно.

BDMIX

1 день
1.05%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
21.47%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.42%

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMIX и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.73%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between BDMIX and FSZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.10

The correlation between BDMIX and FSZ shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

BDMIX vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDMIXFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
0.65

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
1.03

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.12

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

0.90

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

2.22

+16.12

BDMIX vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и FSZ

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMIXFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-33.97%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-10.39%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-13.93%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-33.96%

+27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-33.97%

+24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.93%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.99%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.22%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и FSZ

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 2.69%, в то время как у First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMIXFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.83%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

11.09%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

14.50%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

19.38%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

18.94%

-13.10%

Сравнение комиссий BDMIX и FSZ

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и FSZ

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FSZ в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.00%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

BDMIX and FSZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.83%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs FSZ's -33.97%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMIX и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор