Сравнение IEI с GBTC
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IEI charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности IEI и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 1.24% против 46.47% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам IEI и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between IEI and GBTC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. GBTC — Ранг доходности на риск
IEI
GBTC
Сравнение IEI c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.79 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -1.39 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и GBTC
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -89.91% | +75.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -52.45% | +49.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -52.45% | +48.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -85.42% | +71.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -89.91% | +75.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -49.87% | +48.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -43.43% | +40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 29.85% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и GBTC
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 11.97% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 34.41% | -32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 44.01% | -41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 62.25% | -57.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 81.84% | -77.91% |
Сравнение комиссий IEI и GBTC
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и GBTC
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and GBTC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 1.24% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for GBTC.
IEI is categorized as Government Bonds, while GBTC is Cryptocurrency. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 1.50% for GBTC.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор