PortfoliosLab logo
Сравнение FSSNX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSSNX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.38%
493.25%
FSSNX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSNX:

-0.03

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FSSNX:

0.13

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FSSNX:

1.02

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSSNX:

-0.03

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FSSNX:

-0.09

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FSSNX:

8.60%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FSSNX:

24.31%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FSSNX:

-44.52%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSSNX:

-19.33%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FSSNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.90% соответственно.


FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.63%

1 год

0.30%

5 лет

10.69%

10 лет

4.73%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSSNX и FXAIX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSNX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSSNX: -0.03
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSSNX: 0.13
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSSNX: 1.02
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSSNX: -0.03
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSSNX: -0.09
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.53
FSSNX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и FXAIX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и FXAIX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.33%
-9.89%
FSSNX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и FXAIX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.21% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.39%
FSSNX
FXAIX