Сравнение BRK-B с GBTC
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 13.22% против 46.47% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам BRK-B и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between BRK-B and GBTC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.11 |
The correlation between BRK-B and GBTC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$375.39B
GBTC:
$0.00
BRK-B:
$94.36B
GBTC:
$0.00
BRK-B:
$71.92B
GBTC:
$4.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BRK-B
GBTC
Сравнение BRK-B c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.79 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.39 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и GBTC
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -89.91% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -52.45% | +43.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -52.45% | +37.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -85.42% | +58.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -89.91% | +60.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -49.87% | +40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -43.43% | +32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 29.85% | -25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и GBTC
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 11.97% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 34.41% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 44.01% | -29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 62.25% | -45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 81.84% | -62.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и GBTC
Ни BRK-B, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and GBTC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GBTC's -89.91%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор