PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с FSSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.14%/yr vs 11.30%/yr for FSSNX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности EWL и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.30% соответственно.

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%

FSSNX

1 день
3.04%
1 месяц
2.84%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.24%
1 год
38.39%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		18.33%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between EWL and FSSNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.59

The correlation between EWL and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

EWL vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.93

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.68

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.46

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

12.23

-8.98

EWL vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и FSSNX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-41.72%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.00%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-27.45%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-31.87%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-41.72%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.46%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.28%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.11%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и FSSNX

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.09%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.37%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

19.71%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

22.68%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

23.49%

-7.02%

Сравнение комиссий EWL и FSSNX

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и FSSNX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FSSNX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.92%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

EWL and FSSNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSNX has higher volatility (7.09%) compared to EWL (5.12%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs FSSNX's -41.72%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор