PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с LVHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Franklin Templeton - LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR while LVHD tracks the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 6.47%/yr for LVHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 8.83%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

LVHD

1 день
1.47%
1 месяц
0.76%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.15%
1 год
12.66%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		8.83%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between LVHI and LVHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.53

The correlation between LVHI and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и LVHD

Секторы
LVHI
LVHD

Финансовые услуги

23.6%
8.6%

Энергетика

17.4%
6.7%

Промышленность

13.4%
4.6%

Коммунальные услуги

10.4%
25.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
18.5%

Здравоохранение

7.4%
4.6%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.8%

Недвижимость

1.9%
15.0%

Технологии

0.1%
5.9%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
LVHD
8.6%

Энергетика

LVHI
17.4%
LVHD
6.7%

Промышленность

LVHI
13.4%
LVHD
4.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
LVHD
25.5%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
LVHD
18.5%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
LVHD

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
LVHD
6.8%

Недвижимость

LVHI
1.9%
LVHD
15.0%

Технологии

LVHI
0.1%
LVHD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

LVHI vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHILVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.32

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
1.95

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.06

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

5.20

+15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHILVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.32

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.50

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LVHI и LVHD

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHILVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-37.32%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.17%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-14.29%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-16.75%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.96%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.05%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.44%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и LVHD

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHILVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.23%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.76%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.61%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

12.88%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

15.51%

-1.75%

Сравнение комиссий LVHI и LVHD

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и LVHD

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LVHD в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.34%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and LVHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (3.23%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 6.47% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.34% for LVHD.

LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.27% for LVHD.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор