Сравнение SLV с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SLV и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLV и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.87% против 21.74% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и IYW
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SLV vs. IYW — Ранг доходности на риск
SLV
IYW
Сравнение SLV c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.13 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.73 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.77 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.68 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.13 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SLV и IYW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и IYW
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SLV и IYW
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -81.90% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -17.81% | -24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -39.44% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -39.44% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -12.65% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -34.87% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 5.55% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и IYW
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 8.23% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 15.99% | +41.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 26.92% | +30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 25.78% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 24.98% | +6.37% |