PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLV с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLV и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.87% против 21.74% соответственно.


SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Silver Trust

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий SLV и IYW

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

SLV vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLVIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.13

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.73

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.77

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

5.68

+3.02

SLV vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLVIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.13

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между SLV и IYW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и IYW

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SLV и IYW

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


SLVIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-81.90%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-17.81%

-24.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-39.44%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-39.44%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-12.65%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-34.87%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

5.55%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и IYW

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SLVIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

8.23%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

15.99%

+41.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

26.92%

+30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

25.78%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

24.98%

+6.37%