PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 15.63%/yr vs 26.00%/yr for IYW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности SLV и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 15.63% против 26.00% соответственно.

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between SLV and IYW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

SLV vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.92

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.63

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.29

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

10.76

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SLV и IYW

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-81.90%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-17.81%

-24.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-26.47%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-39.44%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-39.44%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.57%

-1.35%

-35.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-34.65%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

5.43%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и IYW

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

6.28%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

15.84%

+42.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.90%

20.07%

+38.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

25.86%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

25.09%

+6.74%

Сравнение комиссий SLV и IYW

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и IYW

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and IYW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs 15.63% for SLV. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while IYW is Technology Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор