PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMMO с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

XMMO и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMMO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.80%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 18.43% против 11.76% соответственно.

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.09%
1 год
27.24%
3 года*
25.66%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.43%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий XMMO и IDMO

XMMO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

XMMO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMOIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.14

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.48

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.91

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMOIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.54

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между XMMO и IDMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и IDMO

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XMMO и IDMO

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMMOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-39.38%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.31%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-27.07%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-31.34%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.05%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.85%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.08%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и IDMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 9.04% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMMOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

8.97%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.71%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

19.23%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.67%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.90%

+4.21%