PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с EDEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 9.22%/yr for EDEN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности IOO и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 16.66% против 9.22% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between IOO and EDEN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.62

The correlation between IOO and EDEN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и EDEN

Секторы
IOO
EDEN

Технологии

46.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Финансовые услуги

9.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.0%

Здравоохранение

8.4%
34.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Промышленность

4.8%
31.3%

Энергетика

3.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
4.8%

Коммунальные услуги

0.5%
3.9%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
46.2%
EDEN
1.1%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
EDEN

-

Финансовые услуги

IOO
9.1%
EDEN
16.2%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
EDEN
2.0%

Здравоохранение

IOO
8.4%
EDEN
34.8%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
EDEN
4.9%

Промышленность

IOO
4.8%
EDEN
31.3%

Энергетика

IOO
3.6%
EDEN
1.1%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
EDEN
4.8%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
EDEN
3.9%

Недвижимость

IOO
0.2%
EDEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR

Доходность на риск

IOO vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.34

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.33

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.33

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

-0.72

+15.07

IOO vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и EDEN

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-36.61%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-21.17%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-29.31%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-36.61%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-36.61%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-13.55%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-7.37%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

10.27%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и EDEN

iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеют волатильность 4.82% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.72%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

20.90%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.25%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.41%

-1.61%

Сравнение комиссий IOO и EDEN

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и EDEN

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EDEN в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and EDEN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs EDEN's -36.61%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 9.22% for EDEN. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while EDEN is Europe Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.53% for EDEN.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор