PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. FOCPX is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, FOCPX returned 22.49%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 22.49% против 12.64% соответственно.

FOCPX

1 день
2.86%
1 месяц
-0.60%
С начала года
22.78%
6 месяцев
24.57%
1 год
51.96%
3 года*
32.72%
5 лет*
17.85%
10 лет*
22.49%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		22.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between FOCPX and IDMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.50

The correlation between FOCPX and IDMO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

FOCPX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCPXIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.30

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.93

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

1.89

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

7.64

+12.23

FOCPX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и IDMO

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-39.38%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.31%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-12.65%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-27.07%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-31.34%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.92%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-9.74%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и IDMO

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 8.13% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.02%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.92%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

18.03%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

18.18%

+4.33%

Сравнение комиссий FOCPX и IDMO

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и IDMO

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.33%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FOCPX and IDMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs IDMO's -39.38%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор